لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

در این مقاله برآنیم که نشان دهیم چگونه سهم تعریف اسطوره به دور از دیدگاه صرفا زبان شناسانه در تفکر لوی استروس، برای محقق، راه شناخت تاویل روایتهای اسطوره ای را مسدود می کند. از این رو نخست به تعریف نماد در ارتباط با اسطوره پرداختیم، سپس به تاویل اسطوره از منظر لوی استروس بسنده کردیم، آنگاه با ذکر مثالهایی دریافتیم که اسطوره نوعی روایت است که اشکال آن نخست در ژرفای تصورات پدیدار گشته و در پی آن در کسوت قالبهای بدیع تجلی یافته است. پس از ذکر دو حکایت و تطبیق آن با پاره ای از روایتهای همگن به رهیافت جدیدی دست یافتیم. بدین سیاق که اسطوره ها در فرآیند تکرار گویا تنها از یک روایت برخاسته و سپس در حیطه گسترده فرهنگ بسط یافته اند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

در این پژوهش بر مبنای روش ساختارگرایانه کلود لوی استروس و با شیوه تحلیلی- توصیفی، کوشش شده است اسطوره واج ها، تقابل های دوگانه و ساختار اصلی اسطوره گیومرد با توجه به روایت های آن در متون کهن، تبیین و تحلیل شود.در این مقاله، خویشکاری ایزد مهر و اسطوره مشی و مشیانه، دو تقابل اصلی اسطوره گیومرد یعنی مرگ/ نوزایی و تقابل دو تفکر «آفرینش یک بنی (ماورایی)» در مقابل «منشا دوبنی (طبیعی یا گیاه پیکری)» انسان تبیین می گردد و نشان داده می شود که، تقابل گیومرد با اهریمن بازتابی از تقابل خیر و شر است که زیربنای تفکر ثنوی ایرانیان را تشکیل می دهد. همچنین نبرد پیوسته گیومرد به عنوان نماینده نوع بشر با اهریمن، بیانگر تداوم چرخه مرگ و زندگی است، بدین صورت که گیومرد در فرایند زندگی اهریمن را شکست می دهد و با مرگ خویش به اهریمن مجال غلبه می دهد و اهریمن ناخواسته زمان کرانمند را به پایان می برد و شکست می خورد.

قیمت گذاری اختیار معامله یکی از مباحث مطرح در ریاضیات مالی است. مدل بلک-شولز مشهور ترین مدل زمان پیوسته قیمت اختیارات است که در آن توزیع لگاریتم بازده دارایی نرمال و تلاطم ثابت است و نمی تواند ویژگی های آماری سری های زمانی را در تمام حالات بیان کند. در راستای هرچه نزدیکتر نمودن مدل های ریاضی با واقعیتهای بازارها، فرایندهای جدیدی مبتنی بر فرایندهای معروف و شناخته شده لوی معرفی شدند. فرایندهای لوی که ساده ترین مدل فرایندهای مارکوف با پرش هستند جایگزین مناسبی برای این منظور می باشند. این فرایند ها دارای توزیع های بی نهایت بار تقسیم پذیر هستند که قادر به چولگی و کشیدگی اضافی است و در قیمت گذاری اختیار معاملات نیز به کار می رود. در این تحقیق بازده سهام شرکت های پذیرفته در بورس ایران در فاصله سالهای 1386 تا 1394 مبنا قرار گرفته و با شبیه سازی قیمت آن ها با استفاده از فرایند لوی، کارایی این سری از فرایندهای تصادفی در بازدهی سهام و در مقایسه با مدل سنتی بلک-شولز مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این تحقیق نشان می دهد فرایند لوی نسبت به روش بلک شولز کارایی و توان بیشتری در قیمت گذاری اختیار معاملات داشته است.

بروز نشست های نامساوی در پی های شمعی می تواند اثرات مخربی بر روی سر شمع ها، پی ها و سازه های مستقر بر روی آنها داشته باشد. در همین راستا، مقاله حاضر به بررسی تاثیر پارامترهای مختلف نظیر طول، قطر و فاصله شمع ها و همچنین ضخامت کلاهک بر روی نشست نامساوی پی های گسترده شمعی به صورت المان محدود می پردازد. بدین منظور، ابتدا پی گسترده (کلاهک) بدون شمع و سپس با تعداد مختلف شمع تحت بار گسترده در نرم افزار آباکوس مدل سازی و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که استفاده از تک شمع در مرکز کلاهک باعث کاهش نشست به میزان 36% و افزایش تعداد شمع ها به 16 عدد می تواند نشست پی را تا 68% نسبت به حالت کلاهک بدون شمع کاهش دهد. در ادامه، بررسی تاثیر قطر شمع ها نشان داد که افزایش قطر از 60 به 100 سانتی متر تاثیر چندانی بر میزان نشست ندارد، اما تنش های شکل گرفته در بدنه شمع را کاهش می دهد. همچنین، در بررسی طول شمع، افزایش آن از 12 به 18 متر موجب 33% کاهش در نشست آنی مرکز پی گردید. این در حالی است که ثابت ماندن میزان نشست در لبه های پی باعث افزایش اندک نشست تفاضلی شد. نهایتا، ملاحظه شد که افزایش ضخامت کلاهک یک راهکار مؤثر برای کاهش نشست تفاضلی در پی های شمعی می باشد. با افزایش ضخامت کلاهک، توزیع بار به طور یکنواخت تری بر روی شمع ها صورت می گیرد و این امر منجر به کاهش نشست تفاضلی و بهبود عملکرد کلی پی می شود. بررسی ها نشان داد که میزان نشست نامساوی پی رابطه مستقیم با نسبت فاصله آزاد بین آخرین ردیف شمع و لبه کلاهک به ضخامت کلاهک دارد، به طوری که برای نمونه های با نسبت کمتر از 5/2، نشست نامساوی تقریبا ناچیز می باشد. نتایج این تحقیق مهندسین طراح را در درک رفتار اندرکنش پی، شمع و خاک و انتخاب صحیح پارامتر های طراحی برای مقابله با نشست های نامساوی کمک خواهد کرد.

نامساوی هایی برای متغییر های تصادفی وابسته منفی توسط شائو (2000) اثبات شده است.در این مقاله بعضی نامساوی های ماکزیمال شائو برای متغییرهای تصادفی وابسته (مثبت) اثبات می شود.همچنین یک نامساوی ماکزیمال برای دمی مارتینگال ها (Demimartingales) به دست آمده است که نتیجه کریستوفیدز (2000) را تعمیم می دهد.